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Stage Murex : Stage Validation du modèle Monte Carlo hybride développé par Murex (h/f)
Murex est un acteur majeur de l'édition de logiciels financiers regroupant 1400 salariés répartis dans 9 bureaux à travers le monde. Chaque jour, 35000 utilisateurs au sein des plus grandes institutions financières font confiance à nos collaborateurs et à nos produits pour soutenir leurs activités de marché sur l'ensemble des classes d'actifs (crédit, change, taux, actions et matières premières).
Nous vous offrons aujourd'hui l'opportunité de rejoindre nos équipes basées à Paris, dans le cadre de votre stage de fin d'études "Validation du modèle Monte Carlo hybride développé par Murex".
Pour évaluer des produits financiers complexes dits « hybrides » (c'est-à-dire impliquant des instruments appartenant à différentes classes d'actifs), il est important d'utiliser des modèles eux-mêmes hybrides dont l'équation prend en compte de manière combinée les caractéristiques usuelles de diffusion des instruments considérés.
Mission
Dans le cadre des produits hybrides entre taux et change ou change et action pouvant aussi inclure des composantes matières premières, vous validez le modèle Monte Carlo hybride développé par Murex et vous vous intéressez en particulier à :
-La cohérence de la réaction aux inputs de marché (volatilité et corrélation entre composants en particulier)
-La vérification du pricing de produits complexes
-La validation du risque produit par le modèle sur les composantes taux, actions, change et matières premières La performance du modèle et les recommandations en termes de nombres d'itérations pour les méthodes de résolution.
Vous êtes intégré au sein d'une équipe de consultants CES (Customer Evolution Services)sous la responsabilité directe d'un expert front-office. A l'issue de votre stage, vous produirez un livrable résumant les tests effectués ainsi qu'une documentation pour les utilisateurs du système.
Profil
Etudiant en dernière année d'Ecole d'Ingénieurs, de Commerce ou en Master universitaire, vous recherchez votre stage de fin d'études.
Vous démontrez un bon niveau en mathématiques et en finance de marché et êtes à l'aise sur des outils informatiques type VBA.
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais. Votre esprit d'équipe, votre persévérance et votre réelle orientation clients sont nécessaires pour mener à bien ce projet.
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